Méthodologie
Nous partons de travaux de recherche en analyse fondamentale et en analyse technique pour élaborer nos stratégies dans un processus d'amélioration continue, tout en évitant la sur-optimisation.
Vous pouvez trouver ici nos meilleures stratégies à haute liquidité.
Les stratégies que nous développons sont sur des valeurs négociables à la bourse de New York. A cela deux raisons :
- Notre modèle d'affaire est d'investir sur des stratégies donnant un avantage statistique pour générer des plus values avec un risque et une gestion réduites. Nous ne cherchons pas à faire des prévisions et encore moins des "coups". New York est la plus grande bourse du monde. Le nombre de valeurs disponibles et leur liquidité sont les plus favorables à la recherche statistique et à la création de stratégies quantitatives.
- Le coût des transactions est bas à condition de bien choisir son courtier. Les simulations tiennent compte des frais constatés chez Interactive Brokers. Nous n'avons aucun intérêt à faire de la publicité pour un courtier particulier. Il y a des comparatifs sur internet permettant à chacun de choisir ce qui lui convient
Nous utilisons plusieurs fournisseurs de données professionnels et le serveur de simulation d'un prestataire indépendant certifié par Investorside Research Association. L'accès à un système et des données de niveau professionnel nous a permis d'explorer des dizaines de stratégies et des centaines de variantes en effectuant des milliers de simulations.
Nous avons
effectué lorsque
c'était possible les simulations sur 10 ans entre le 1er
janvier
2002 et le 1er janvier 2012. Cela couvre un large
échantillon de
conditions de marché : deux années de krach (2002
et
2008), des très bonnes années (2003 et
2009), des
années à forte volatilité (2007 et
2011). Nous retenons les stratégies qui
se sont bien comportées sur toute la période, et
qui ont
les meilleures statistiques de rendement et de risque.
Copyright
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